2009年華中科技經濟學院博士金融經濟考試大綱

　　一、導言部分

　　1、金融經濟學的研究對象與方法：為什么要研究貨幣、銀行、投資和金融市場，為什么要用實證分析與規范分析，如何定義總產出、總收入與物價總水平。

　　2、貨幣的基本原理： 貨幣的內涵及功能，貨幣的計量與數據，支付制度。

　　3、金融和金融體系概覽：金融、金融系統、金融市場的內涵，金融中介、金融工具、金融創新 。

　　4、投資與財務報表：投資背景、收益率及價值評估，財務報表的分析、預測及財務比率。

　　二、利率與價值評估模型

　　1、利率理論：貨幣的時間價值與現金流貼現分析，利率行為與均衡利率，利率的風險結構與期限結構。

　　2、價值評估模型：資產價值評估原則，已知現金流的價值評估，普通股價值評估。

　　三、風險管理與投資組合理論

　　1、風險管理基本原理：描述風險的工具，風險的偏好類型，確定性等價物與風險升水，降低風險的辦法，風險資產的需求。

　　2、風險的規避、分散及保險的技術與方法：風險的規避的技術與方法，風險分散的技術與方法，保險的技術與方法。

　　3、投資組合選擇：投資需求理論，資產配置，資產組合分析，資本資產定價模型和套利定價模型。

　　四、金融市場

　　1、理性預期與有效市場理論：理性預期理論，有效市場理論，為什么匯率是隨機變動的?

　　2、外匯市場：外匯、匯率與外匯市場的內涵，匯率理論及匯率風險防范。

　　3、貨幣市場與資本市場：貨幣市場、固定收益證券、美國政府證券、公司債券、股權證券及股票，全球股票股票市場及其流動性，統計分析和證券市場線。

　　4、金融衍生品市場：期貨、期貨交易機制及期貨定價，期權定價、期權種類、期權交易及期權合成頭寸。

　　5、對沖基金：對沖基金分類、對沖基金原理、惡性投機對沖基金的立體投機。

　　6、信息不對稱市場：對稱與不對稱信息的含義，舊車市場與逆淘汰，保險和信貸市場，聲譽與標準化的重要性，市場信號模型。

　　五、金融機構

　　1、金融結構的經濟分析：交易成本、信息不對稱理論、逆向選擇、道德風險及其影響。

　　2、金融創新：金融創新的原理、分類及趨勢，金融創新的風險，金融創新與銀行監管，對華爾街金融創新的反思。

　　3、銀行企業：銀行的基本業務與銀行資產負債表，信用風險管理與利率風險管理。

　　4、銀行業：銀行體系、商業銀行業的結構與跨國銀行業務，銀行業監管危機。

　　5、非銀行金融機構：保險公司、養老基金、金融公司、互助基金、政府金融中介與證券市場機構。

　　六、貨幣與貨幣政策工具、貨幣政策傳導機制

　　1、貨幣供應：基礎貨幣、多倍存款創造、貨幣乘數理論、貨幣供給模型。

　　2、貨幣需求：劍橋學派的貨幣需求理論、凱恩斯的流動性偏好理論、弗里德曼的現代貨幣數量理論以及相關貨幣需求理論。

　　3、貨幣政策目標、工具、傳導機制：公開市場操作、貼現政策、法定準備金、貨幣政策最終目標、中介目標、傳導途徑。

　　4、國際金融體系和貨幣政策：外匯市場干預、國際收支與國際收支調節理論、國際金融體系的演變及重建思考、國際因素及政策搭配。

　　七、貨幣金融經濟中的現實問題與政策(參見中共中央和國家的重要會議文件、貨幣政策執行報告及報刊雜志文章等)

　　主要參考書目：

　　[美]米什金著，《貨幣金融學》英文或中文最新版，中國人民大學出版社。

　　輔助參考書目：

　　[美]杰克.弗朗西斯、羅杰.伊博森等著，《投資學 全球視角》，英文或中文最新版，中國人民大學出版社。

　　[美]茲維.博迪、羅伯特.C.莫頓著，《金融學》英文或中文最新版，中國人民大學出版社。